La liste des 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (les SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) comprend maintenant Standard Chartered et BBVA Bilbao en remplacement de Lloyds Banking Group et de Commerzbank. Elles ont toutes publié leur bilan arrêté au dernier trimestre.
5 des 8 banques américaines respectent encore et toujours correctement les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan et la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, le leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %, deux respectent Bâle II, Goldman Sachs restant la seule banque en dehors des règles,
Document 1 :
Sommes en milliards de monnaie nationale.
Par rapport au classement du trimestre précédent, la situation s’améliore un peu dans l’ensemble,
Document 2 :
(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)
En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert clair les banques relevant de Bank Of England, en vert foncé les autres
banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.
Le multiple d’endettement (mon µ, leverage) montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés, et cocorico : les péquenots du Crédit Agricole retrouvent largement la dernière place !
Document 3 :
Le leverage des banques non américaines s’est amélioré en passant d’une moyenne de 25,3 à 23,8 sauf pour nos Gos banques franchouillardes pour lequel il s’est aggravé en passant de 28,5 à 29,0.
Nos 4 Gos banques se classent toutes dans le dernier gros tiers de la liste.
Tout est simple.
Cliquer ici pour voir le classement du trimestre précédent des SIMIs.
| Rank | Banks 2012 Q1 | Liabilities | Equity | Leverage | Tier 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo | 1 232,32 | 142,396 | 8,65 | 11,56 |
| 2 | Bk New York Mellon | 304,762 | 35,182 | 8,66 | 11,54 |
| 3 | Bank of America | 1 946,32 | 219,838 | 8,9 | 11,3 |
| 4 | State Street | 184,261 | 20,261 | 9,1 | 11 |
| 5 | Citigroup | 1 744,88 | 186,465 | 9,4 | 10,7 |
| 6 | JP Morgan Chase | 2 130,65 | 190,635 | 11,2 | 8,9 |
| 7 | Morgan Stanley | 704,694 | 60,291 | 11,7 | 8,6 |
| 8 | Goldman Sachs | 880,663 | 68,337 | 12,9 | 7,8 |
| 9 | Standard Chartered | 581,497 | 42,934 | 13,5 | 7,4 |
| 10 | Unicredit Group | 906,595 | 62,557 | 14,5 | 6,9 |
| 11 | BBVA Bilbao | 603,957 | 41,49 | 14,6 | 6,9 |
| 12 | HSBC | 2 549,43 | 171,63 | 14,9 | 6,7 |
| 13 | Bank of China | 11 951,98 | 791,703 | 15,1 | 6,6 |
| 14 | Santander | 1 226,06 | 74,569 | 16,4 | 6,1 |
| 15 | Mitsubishi UFJ FG | 208 464,26 | 10 176,92 | 20,5 | 4,9 |
| 16 | Royal Bank of Scotland | 1 317,20 | 59,699 | 22,1 | 4,5 |
| 17 | ING Bank | 1 195,22 | 52,877 | 22,6 | 4,4 |
| 18 | Banque Populaire CdE | 1 141,24 | 49,695 | 23 | 4,4 |
| 19 | BNP Paribas | 1 916,19 | 77,403 | 24,8 | 4 |
| 20 | Nordea | 683,555 | 27,434 | 24,9 | 4 |
| 21 | UBS | 1 316,63 | 52,449 | 25,1 | 4 |
| 22 | Sumitomo Mitsui FG | 134 095 | 5 371 | 25 | 4 |
| 23 | Credit Suisse | 987,61 | 35,682 | 27,7 | 3,6 |
| 24 | Barclays | 1 544,84 | 54,295 | 28,5 | 3,5 |
| 25 | Société Générale | 1 238,60 | 42,9 | 28,9 | 3,5 |
| 26 | Mizuho FG | 160 623 | 4 977 | 32,3 | 3,1 |
| 27 | Deutsche Bank | 2 128,83 | 56,815 | 37,5 | 2,7 |
| 28 | Crédit Agricole SA | 1 875,70 | 43,1 | 43,5 | 2,3 |
