Depuis le 18 juin, les rendements des mauvais bons du Trésor français en fin de séance européenne sont étonnamment largement supérieurs à ceux qui sont publiés en fin de séance américaine, ce qui ne se produit pas habituellement, du moins dans de telles proportions.
Seuls les rendements des mauvais bons du Trésor français sont touchés par cet étrange phénomène.
Bizarre, bizarre comme c’est étrange…
En conséquence, les écarts entre les rendements des mauvais bons du Trésor français et ceux du Bund divergent très nettement en quelques heures,
Données du Wall Street Journal en fin de séance américaine et de l’AFP en fin de séance européenne.
Tout se passe comme si des investisseurs européens judicieux connaissant bien la situation dans la zone euro (de bons spéculateurs), vendent en passe leurs mauvais bons du Trésor français alors que ces idiots d’Américains qui ne comprennent rien aux subtilités de l’exception française continuent à croire que tout va bien dans ce village Potemkine.
L’AFP rapportait le 18 juin que pour Pour Cyril Regnat, stratégiste obligataire chez Natixis […] le marché obligataire est « globalement calme« .
Bizarre, bizarre comme c’est étrange…
